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| 我国有限人口数据下长寿衍生产品定价的贝叶斯方法 | |
| 引用本文： | 胡仕强,陈荣达.我国有限人口数据下长寿衍生产品定价的贝叶斯方法[J].系统科学与数学,2018(4). |
| 作者姓名： | 胡仕强 陈荣达 |
| 作者单位： | 浙江财经大学金融学院 |
| 摘 要： | 鉴于我国人口死亡率数据匮乏对长寿风险定价的不利影响,文章采用贝叶斯MCMC方法来进行长寿衍生产品的定价.来自实际人口数据的研究结果表明,贝叶斯方法通过Gibbs抽样和MCMC模拟,更好地考虑了样本不足和样本质量问题,在死亡率建模的模型BIC值,残差方差值和预测稳健性上全面优越于传统方法,能有效提高死亡率预测的精度;同时,贝叶斯一体化框架结合最大熵原理能大幅减少定价过程中数据和参数风险的产生,累积和传导,提高长寿衍生产品定价结果的有效性和可靠性.其方法的优越性对保障我国有限人口数据下长寿衍生产品的成功开发具有积极的理论意义和现实价值. |
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