|
|||||
|
|
| 带有梯形模糊数的均值-方差投资组合模型比较分析 | |
| 作者姓名： | 邓雪 王妍超 |
| 作者单位： | 华南理工大学理学院数学系;暨南大学管理学院 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(X2gsB5101840) |
| 摘 要： | 采用梯形模糊数来描述证券的收益率,并建立基于梯形模糊数的收益最大化单目标均值-方差模型、风险最小化单目标均值-方差模型、和收益最大化风险最小化的双目标均值-方差模型.对上述三种模型进行实例分析,讨论投资比例系数上界为1和0.7两种不同情况下三种模型的对比,进而证明模型的可行性以及分析不同模型之间的差异性. |
| 关 键 词： | 投资组合 梯形模糊数 均值-方差模型 可能性均值 可能性方差 |
| 本文献已被 CNKI 维普 等数据库收录！ | |
| 点击此处可从《经济数学》浏览原始摘要信息 | |
| 点击此处可从《经济数学》下载全文 | |