| Lagrange方法和期权定价 |
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| 引用本文： | 李小军. Lagrange方法和期权定价[J]. 应用概率统计, 2000, 16(4): 373-378 |
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| 作者姓名： | 李小军 |
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| 作者单位： | 广州大学师范学院数学系,广州,510405 |
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| 摘 要： | 本文对于连续时间的随机最优控制问题,建立起随机Lagrange方法。然后,利用该方法讨论了欧洲期权的定价问题。
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| 关 键 词： | 随机最优控制 LAGRANGE方法 期权定价 欧洲期权 |
| 修稿时间： | 1998-04-30 |
The Lagrange Method and Option Pricing |
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| Li Xiaojun. The Lagrange Method and Option Pricing[J]. Chinese Journal of Applied Probability and Statisties, 2000, 16(4): 373-378 |
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| Authors: | Li Xiaojun |
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| Abstract: | In this paper, we consider a stochastic optimal control problem with continuous time. First, the stochastic Lagrange method is set up. Then, we apply the method to the European option pricing. |
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| Keywords: | |
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