Das zweistufige Problem der stochastischen linearen Programmierung

Zusammenfassung Es wird das aus der Literatur ([1], [4], [7], [9]) bekannte zweistufige Problem behandelt, wobei allerdings nicht nur die rechten Seiten bzw. die Koeffizienten der Zielfunktion stochastische Variable sind. ZunÄchst wird das Problem neu formuliert wie in [1], was sich für den Beweis der in [7] und [4] eher umstÄndlich bewiesenen Ungleichungen als nützlich erweist. Schlielich wird ein Verfahren der zulÄssigen Richtungen zur Lösung des Problems angegeben und seine Konvergenz bewiesen.