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| 具有退化扩散系数It过程的Girsanov定理及其应用 | |
| 引用本文： | 肖云龙,刘冠琦,王玉文.具有退化扩散系数It过程的Girsanov定理及其应用[J].数学的实践与认识,2014(13). |
| 作者姓名： | 肖云龙 刘冠琦 王玉文 |
| 作者单位： | 哈尔滨师范大学数学科学学院; |
| 基金项目： | 黑龙江省自然科学基金项目(A201106) |
| 摘 要： | 对具有退化扩散系数的It过程,利用扩散系数矩阵的Moore-Penrose广义逆,给出Girsanov定理的一种便于应用的表述形式.应用此结果,给出具有有界随机漂移,退化而确定扩散的金融市场具有无套利机会的判据,此判据方便于应用. |
| 关 键 词： | Girsanov定理 Moore-Penrose广义逆 金融市场 无套利机会 |
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