| 障碍期权的定价问题 |
| |
| 引用本文： | 李霞,金治明. 障碍期权的定价问题[J]. 经济数学, 2004, 21(3): 200-208 |
| |
| 作者姓名： | 李霞 金治明 |
| |
| 作者单位： | 国防科技大学理学院,湖南,长沙,410073;国防科技大学理学院,湖南,长沙,410073 |
| |
| 摘 要： | ![]()
障碍期权是与路径相关的期权 ,因而它的定价计算是非常复杂的 .本文利用反射原理对障碍期权的定价问题进行了简化 ,从而最终给出障碍期权的定价公式 .而文中多次运用 Girsanov定理构造等价鞅测度是解决问题的关键 ,它为反射原理的使用创造了基本条件 .
|
| 关 键 词： | 障碍期权 等价鞅测度 反射原理 Girsanov定理 |
| 修稿时间： | 2004-04-01 |
THE PROBLEM OF PRICING BARRIER OPTIONS |
| |
| Li Xia Jin Zhiming. THE PROBLEM OF PRICING BARRIER OPTIONS[J]. Mathematics in Economics, 2004, 21(3): 200-208 |
| |
| Authors: | Li Xia Jin Zhiming |
| |
| Abstract: | ![]()
|
| |
| Keywords: | Barrier options Equivalent martingale measure Girsanov Theorem Reflection principle |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ |
|
