| 带跳的Gauss积分过程幂变差的渐近行为 |
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| 引用本文： | 刘广应,张新生.带跳的Gauss积分过程幂变差的渐近行为[J].数学年刊A辑,2012,33(2). |
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| 作者姓名： | 刘广应 张新生 |
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| 作者单位： | 1. 南京审计学院数学与统计学院,南京210029;复旦大学管理学院统计学系,上海200433
2. 复旦大学管理学院统计学系,上海,200433 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金，教育部人文社会科学基金，江苏省自然科学基金，江苏省高校自然科学基金 |
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| 摘 要： | 研究了Xt=∫t0φsdGs+ξt已实现幂变差的渐近理论,其中G为平稳增量Gauss过程,φ为随机过程,ξ为与G独立的非Gauss Lévy过程,而积分为按路径Riemann-Stietjes积分.给出了经适当规范化后已实现幂变差的概率极限定理以及相应的中心极限定理,这些结果将为处理长期记忆跳过程的统计问题提供理论基础.
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| 关 键 词： | Gauss过程 Lévy过程 幂变差 高频数据 中心极限定理 大数定律 |
Asymptotic Properties for Power Variation of Gaussian Integral Processes with Jumps |
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| LIU Guangying
,
ZHANG Xinsheng.Asymptotic Properties for Power Variation of Gaussian Integral Processes with Jumps[J].Chinese Annals of Mathematics,Series A,2012,33(2). |
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| Authors: | LIU Guangying ZHANG Xinsheng |
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