| 索赔到达过程为马氏跳过程的一类风险模型 |
| |
| 引用本文： | 陈茜 邹捷中. 索赔到达过程为马氏跳过程的一类风险模型[J]. 数学理论与应用, 2004, 24(3): 115-116 |
| |
| 作者姓名： | 陈茜 邹捷中 |
| |
| 作者单位： | 中南大学数学科学与计算技术学院，长沙，410075 |
| |
| 摘 要： | 论将索赔到达点过程由Poisson点过程推广为由马氏链的跳跃点形成的点过程，保费收取由净收入随机确定，我们得到破产概率ψ（u)及条件破产概率φi(u)满足的积分方程．
|
| 关 键 词： | 点过程 积分方程 马氏链 破产概率 随机 风险模型 跳跃 保费 索赔 净收入 |
A Class of Risk Model with the Occurrence of Claims Described by a Markov Jump Process |
| |
| Abstract: | In this paper,the occurrence of claims is generalized to a Markov process and the premium rate is randomly influenced by the net income.We get the integral equations of the conditional ruin probability and the infinite ruin probability. |
| |
| Keywords: | Markov process Ruin probability |
| 本文献已被 CNKI 维普 等数据库收录！ |
