| Vasi(c)k利率模型下永久年金现值变量的分布模拟 |
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| 引用本文： | 段白鸽,张连增. Vasi(c)k利率模型下永久年金现值变量的分布模拟[J]. 数学的实践与认识, 2012, 42(24) |
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| 作者姓名： | 段白鸽 张连增 |
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| 作者单位： | 南开大学经济学院风险管理与保险学系,天津,300071 |
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| 基金项目： | 中央高校基本科研业务费专项资金,国家自然科学基金面上项目 |
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| 摘 要： | 在利率积累函数是带有正漂移项的布朗运动的情形下,永久年金现值变量服从逆伽玛分布.当利息力过程是Vasi(c)k过程时,很难得到永久年金现值变量的分布的解析解.首先考虑了利息力过程是Vasi(c)k过程的永久年金,给出永久年金现值变量均值的解析解,其中涉及到超几何函数1F1,并应用Mathematica软件给出了相应的数值解.进一步在Vasi(c)k模型下应用R软件模拟了永久年金现值变量的分布,对于永久年金现值变量的均值,数值模拟的结果与解析解非常接近.
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| 关 键 词： | 永久年金 现值变量 Vasi(c)k模型 随机模拟 |
Simulation of the Present Value of Perpetuity in Vasi(c)k Interest Model |
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| DUAN Bai-ge , ZHANG Lian-zeng. Simulation of the Present Value of Perpetuity in Vasi(c)k Interest Model[J]. Mathematics in Practice and Theory, 2012, 42(24) |
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| Authors: | DUAN Bai-ge ZHANG Lian-zeng |
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| Abstract: | |
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