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| 线性边界下两步保费率风险模型的Gerber-Shiu罚金函数 | |
| 引用本文： | 杨莉,孙浩,田兴虎.线性边界下两步保费率风险模型的Gerber-Shiu罚金函数[J].数学的实践与认识,2007,37(11):58-67. |
| 作者姓名： | 杨莉 孙浩 田兴虎 |
| 作者单位： | 1. 西北工业大学,应用数学系,陕西,西安,710072;西北第二民族学院,信息与计算科学系,宁夏,银川,750021 2. 西北工业大学,应用数学系,陕西,西安,710072 3. 宁夏大学,数学与计算机学院,宁夏,银川,750021 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金;航空基础科学基金;陕西省自然科学基金 |
| 摘 要： | 在经典复合泊松模型的基础上,研究线性红利边界下两步保费率风险模型的Gerber-Shiu贴现罚金函数.根本目的是推导出它的微积分方程和偏微积分方程.同时给出了线性红利边界下Lundberg基本方程;利用Laplace变换求出了最终破产概率. |
| 关 键 词： | 经典泊松风险模型 最终破产概率 Gerber-Shiu贴现罚金函数 两步保费率 红利边界 |
| 修稿时间： | 2006年4月26日 |
On the Discounted Penalty Function in a Two-step Premium Rate Model with Linea Dividend Barrier |
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| YANG Li,SUN Hao,TIAN Xing-hu.On the Discounted Penalty Function in a Two-step Premium Rate Model with Linea Dividend Barrier[J].Mathematics in Practice and Theory,2007,37(11):58-67. | |
| Authors: | YANG Li SUN Hao TIAN Xing-hu |
| Abstract: | The classical compound Poisson risk model with a two-step premium rate is considered in this paper,which is under the linear dividend barrier.Gerber-Shiudiscounted penalty function is studied.The main purpose is to deduce the integro-differential equations and the partial integro-differential equations for the discounted penalty function.Lundberg fundamental equation is given also. |
| Keywords: | classical compound poisson risk model probability of ultimate ruin gerber-Shiudiscounted penalty function two-step premium dividend barrier |
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