| 基于稳定分布的AR（1）模型的单位根检验 |
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| 引用本文： | 盛子宁,林倍羽,张世斌.基于稳定分布的AR（1）模型的单位根检验[J].应用概率统计,2013(9). |
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| 作者姓名： | 盛子宁 林倍羽 张世斌 |
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| 作者单位： | 上海海事大学数学系，上海，201306 |
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| 摘 要： | 本文考虑误差项为稳定分布的一阶自回归过程Yt =βYt?1+?t (t=1,2,...,N)的单位根检验,其中?t是服从稳定分布的随机误差,β是自回归参数.若β=1成立,则当N →∞时, N (bN ?1)的极限分布可表示为L′evy过程的一个泛函形式,其中bN为β的最小二乘估计.因为该形式不依赖于除特征指数α以外的多余参数,可把N (bN ?1)作为检验原假设H0：β=1的检验统计量. Chan和Tran (1989)通过直接模拟N (bN ?1),给出N (bN ?1)的经验分位数表.但N (bN ?1)的取值与Yt有关,给使用带来影响.本文构造了一个与Yt的取值无关的随机变量EN,n,证明了EN,n与N(bN ?1)有相同的极限分布.通过模拟EN,n,得到N(bN ?1)的经验分位数表.最后,通过三个数值例子说明了方法的有效性.
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| 关 键 词： | 一阶自回归 单位根检验 稳定分布 重尾分布 经验分位数 |
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