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| 沪深300股指期货定价模型及套利实证研究 | |
| 引用本文： | 刘帅,何斌吾.沪深300股指期货定价模型及套利实证研究[J].应用数学与计算数学学报,2018(1). |
| 作者姓名： | 刘帅 何斌吾 |
| 作者单位： | 上海大学理学院; |
| 摘 要： | 首先通过分析交易成本、冲击成本、融资融券等因子对我国沪深300股指期货定价的实际影响,运用Klemkosky和Lee的模型得到了一个符合我国市场实际的股指期货定价模型.接着,运用此模型分别对股指期货合约:IF1506,IF1507,IF1508,IF1509,IF1510的分钟收盘价格(2014年10月20日至2015年10月16日)的真实数据进行实证研究.研究表明股指期货的实际价格落在模型计算的价格区间外的比重较大,套利机会较多. |
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