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| 基于混合次分数布朗运动环境下的欧式障碍期权定价 | |
| 作者姓名： | 王萌 宋瑞丽 |
| 作者单位： | 南京财经大学应用数学学院 |
| 摘 要： | 研究了基于混合次分数布朗运动环境下的欧式障碍期权的定价问题.考虑原生资产连续支付红利,运用Δ-对冲原理得到欧式下降敲出看涨障碍期权的显式解,以及欧式障碍期权看涨-看跌平价公式.最后进行数值模拟,通过控制变量法,研究了Hurst指数H、初始标的资产价格S、敲定价格K、障碍值SB、无风险利率r、红利率q、波动率σ对期权价格的影响.与混合分数布朗运动相比,混合次分数布朗运动能更好地刻画金融资产价格的变动,因此本文得到的混合次分数布朗运动环境下欧式障碍期权定价公式更符合金融市场规律. |
| 关 键 词： | 混合次分数布朗运动 欧式障碍期权 期权定价 |