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| 带跳过程的亚式期权的定价 | |
| 引用本文： | 姚念.带跳过程的亚式期权的定价[J].数学杂志,2013,33(5). |
| 作者姓名： | 姚念 |
| 作者单位： | 深圳大学数学与计算科学学院,广东深圳,518060 |
| 摘 要： | 本文研究了固定敲定价格亚式期权的定价问题.利用Chen和Lyuu1]的近似分析,获得了完备市场下亚式期权下界的精确表达,推广了文献4]中的结果到非时齐Poisson跳的广义Black-Scholes模型中,本文模型更符合实际市场规律. |
| 关 键 词： | 期权定价 亚式期权 固定敲定价格 广义Black-Scholes模型 非时齐泊松过程 |
ACCURATE PRICING FORMULAS FOR ASIAN OPTIONS WITH JUMPS |
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| YAO Nian.ACCURATE PRICING FORMULAS FOR ASIAN OPTIONS WITH JUMPS[J].Journal of Mathematics,2013,33(5). | |
| Authors: | YAO Nian |
| Abstract: | |
| Keywords: | option pricing Asian option fixed strike general Black-Scholes models non-homogeneous Poisson process |
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