| 修正的期权定价模型及定价公式 |
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| 引用本文： | 黄正洪. 修正的期权定价模型及定价公式[J]. 数学理论与应用, 2003, 23(3): 18-21 |
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| 作者姓名： | 黄正洪 |
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| 作者单位： | 重庆工商大学计算机科学学院，重庆，400067 |
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| 摘 要： | 通过一系列函数变换，求出了修正的Black—Scholes欧式定价模型方程的解，并对股票与国债的投资组合进行了分析。
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| 关 键 词： | 期权 定价模型 定价公式 Black-Scholes方程 股票 国债 投资组合 瞬时利率 解 |
Modified Black-Scholes Option Pricing Model and Formula |
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| Huang Zhenghong. Modified Black-Scholes Option Pricing Model and Formula[J]. Mathematical Theory and Applications, 2003, 23(3): 18-21 |
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| Authors: | Huang Zhenghong |
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| Abstract: | The solution of the modified Black Scholes of European option pricing equation is obtained by a series function transformations. we analyzing the security combination of stock and bond of China . |
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| Keywords: | option price Black Scholes equation spot interest rate. |
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