| 保费到达为更新过程的复合更新风险模型 |
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| 引用本文： | 刘家军 刘再明. 保费到达为更新过程的复合更新风险模型[J]. 数学理论与应用, 2003, 23(1): 102-106 |
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| 作者姓名： | 刘家军 刘再明 |
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| 作者单位： | 中南大学数学学院科研所，长沙410075 |
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| 摘 要： | ![]()
本在经典风险模型基础上，把索赔到达过程Nt加以推广为更新过程。且在保单到达非均匀的前提下，把保单到送过程推广为更新过程Mt，得到有限时间t孕余的瞬时分布ψ（u,θ0,t,α），然后求得时刻t的生存概率ψ（t,u，θ0)。
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| 关 键 词： | 保费到达非均匀 更新过程 Markov骨架过程 保险公司 |
Insurance Risk Models With Premium Arrive With Renewal Process |
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| Liu Jiajun Liu Zaiming. Insurance Risk Models With Premium Arrive With Renewal Process[J]. Mathematical Theory and Applications, 2003, 23(1): 102-106 |
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| Authors: | Liu Jiajun Liu Zaiming |
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| Abstract: | ![]()
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| Keywords: | Premium arrives is inhomogeneous Renewal process Markov skeleton process. |
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