| 基于Copula的金融资产相关结构建模 |
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| 引用本文： | 李秀敏,刘梅星,刘金宪.基于Copula的金融资产相关结构建模[J].数学的实践与认识,2007,37(18):1-7. |
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| 作者姓名： | 李秀敏 刘梅星 刘金宪 |
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| 作者单位： | 河北科技大学,理学院,河北,石家庄,050018 |
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| 基金项目： | 河北省科技厅软科学项目;天津市社会科学基金 |
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| 摘 要： | 分析了几种相关结构函数(Copula)表示的相关结构模型,给出了用相关结构函数对金融资产间的相关结构进行建模的方法.结果表明混合Gumbel(M-Gumbel)相关结构函数能较全面地描述上海深圳两证券指数的相关结构,模拟计算VaR的结果支持了实证分析的结论.
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| 关 键 词： | 相关结构函数 相关性度量 广义Pareto分布 风险价值 证券指数 |
| 修稿时间： | 2006年5月31日 |
Modeling the Dependence Structure between Financial Assets Based on Copula |
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| LI Xiu-min,LIU Mei-xing,LIU Jin-xian.Modeling the Dependence Structure between Financial Assets Based on Copula[J].Mathematics in Practice and Theory,2007,37(18):1-7. |
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| Authors: | LI Xiu-min LIU Mei-xing LIU Jin-xian |
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| Abstract: | Several dependence structural models described by Copula are analyzed.A modeling method by Copula is proposed about dependence structure between financial assets.The obtained results show that the M-Gumbel Copula can be used to characterize comprehensively the dependence structure between SHCI and SZSI,and the simulated VaR besed on the M-Gumbel Copula affirmed the results. |
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| Keywords: | copula measures of dependence generalized pareto distribution VaR stock index |
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