| 混合分数布朗运动环境下欧式障碍期权定价 |
| |
| 引用本文： | 刘文倩,韦才敏,卜祥智. 混合分数布朗运动环境下欧式障碍期权定价[J]. 经济数学, 2018, 0(4): 16-20 |
| |
| 作者姓名： | 刘文倩 韦才敏 卜祥智 |
| |
| 作者单位： | (1. 汕头大学 理学院, 广东 汕头 515063; 2. 汕头大学 商学院, 广东 汕头 515063) |
| |
| 摘 要： | ![]()
当股票价格遵循混合分数布朗运动时,利用Δ-对冲和混合分数It8公式,建立混合分数布朗运动下欧式障碍期权定价模型,通过换元法将期权定价的偏微分方程转化为热传导方程,求得显示解.在此基础上,得到欧式障碍期权看涨-看跌平价关系式.由此,再根据敲入-敲出障碍期权关系式可推出障碍期权所有类型的定价公式.
|
| 关 键 词： | 期权定价 混合分数布朗运动 欧式障碍期权 热传导方程 |
Pricing European Barrier Option in the Mixed Fractional Brownian Motion Environment |
| |
| LIU Wenqian,WEI Caiming,BU Xiangzhi. Pricing European Barrier Option in the Mixed Fractional Brownian Motion Environment[J]. Mathematics in Economics, 2018, 0(4): 16-20 |
| |
| Authors: | LIU Wenqian WEI Caiming BU Xiangzhi |
| |
| Affiliation: | (1.College of Science, Shantou University, Shantou, Guangdong 515063, China;Business School, Shantou University, Shantou, Guangdong 515063, China) |
| |
| Abstract: | ![]()
|
| |
| Keywords: | option pricing mixed fractional Brownian motion European barrier option heat equation |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ |
| 点击此处可从《经济数学》浏览原始摘要信息 |
|
点击此处可从《经济数学》下载全文 |
|
