基于0-1序列的正态自回归建模方法 |
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引用本文: | 许文源,杜金观.基于0-1序列的正态自回归建模方法[J].数学的实践与认识,1986(1). |
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作者姓名: | 许文源 杜金观 |
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作者单位: | 中国科学院系统科学所
(许文源),中国科学院应用数学所(杜金观) |
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摘 要: | <正> §1.引言 设{z_t}是一个零均值平稳正态AR(p)随机序列,即 z_t=φ_(p1)z_(t-1)+φ_(p2)z_(t-2)+…+φ_(pp)z_(t-p)+a_t, t=0,±1,…,(1.1)其中{a_t}是 N(0,σ_a~2)的正态白噪声,φ(B)= 1-sum from k=1 to p(φ_(pk)B~k的根都在单位圆外.众所周知,对(1.1)中的参数φ_(pk),k=1,…,p和σ_a~2,可以利用解Toeplitz方程
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