| 标的股价服从混合过程的期权定价公式及有限元算法 |
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| 引用本文： | 吴志刚,金朝嵩.标的股价服从混合过程的期权定价公式及有限元算法[J].经济数学,2002,19(2):28-31. |
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| 作者姓名： | 吴志刚 金朝嵩 |
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| 作者单位： | 重庆大学,数理学院,重庆,400044 |
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| 摘 要： | 本文将马尔科夫跳跃过程叠加于 Ito过程 ,形成混合过程 ,并用该过程来刻画股价走势情况。而后在标的股价服从混合过程的基础上 ,推导出了欧式看涨期权的定价公式 ,并对美式看跌期权定价给出了有限元算法。
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| 关 键 词： | 马尔科夫跳跃过程 期权定价 有限元法 |
| 修稿时间： | 2001年12月19 |
OPTION PRICING MODEL WHOSE UNDERLYING STOCK PRICING PROCESS IS MIXED PROCESS AND ITS NUMERICAL COMPUTATION |
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| Wu Zhigang,Jin Chaosong.OPTION PRICING MODEL WHOSE UNDERLYING STOCK PRICING PROCESS IS MIXED PROCESS AND ITS NUMERICAL COMPUTATION[J].Mathematics in Economics,2002,19(2):28-31. |
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| Authors: | Wu Zhigang Jin Chaosong |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | Markov jump process option pricing the finite element method |
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