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贸易战前后中美股市联动性研究
引用本文:饶建萍,王波,唐铭惠. 贸易战前后中美股市联动性研究[J]. 经济数学, 2019, 36(4): 8-13
作者姓名:饶建萍  王波  唐铭惠
作者单位:上海理工大学 管理学院,上海,200093
摘    要:
选取标普500指数和上证综指为研究变量,运用ECM模型研究贸易战前后中美两国股市的联动性.将标普500指数和上证综指的历史交易数据分为2个时间段,2018年3月23日(该日特朗普签署总统备忘录,标志中美贸易战正式打响)为分界点.时段1为2017年1月3日-2018年3月22日,该时间段内,中美还没有开始打贸易战;时段2为2018年3月23日-2019年6月7日,为中美贸易战开打后的时间段.分段研究中美贸易战开打之前和开打之后中美两国股市的联动性,研究发现:1)无论贸易战打响之前还是打响之后,我国股票市场都受到美国股票市场的影响,而反过来,中国股票市场的走向几乎不会对美国股市造成影响;2)中美贸易战开打之前,中美股市联动性较强,中国股市走向很大程度上依赖于美国股市行情;而贸易战开打之后,中美两国股市联动性降低,我国股市对美国股市的依赖性减弱.

关 键 词:中美股市  联动性  贸易战

Research on the Co-movement of Chinese and American Stock Markets before and after the Trade War
RAO Jianping,WANG Bo,TANG Minghui. Research on the Co-movement of Chinese and American Stock Markets before and after the Trade War[J]. Mathematics in Economics, 2019, 36(4): 8-13
Authors:RAO Jianping  WANG Bo  TANG Minghui
Abstract:
Keywords:Chinese and American stock markets   co-movement   trade war
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