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| 一类离散相依索赔风险模型的随机分红问题北大核心CSCD | |
| 引用本文： | 陈密,聂昌伟,刘海燕.一类离散相依索赔风险模型的随机分红问题北大核心CSCD[J].数学物理学报(A辑),2022(2):631-640. |
| 作者姓名： | 陈密 聂昌伟 刘海燕 |
| 作者单位： | 1.福建师范大学数学与统计学院350117;2.福建省分析数学及应用重点实验室350117;3.福建省应用数学中心(福建师范大学)350117; |
| 基金项目： | 国家自然科学基金(11701087,11701088)；福建省自然科学基金(2018J05003,2019J01673)；福建省高校创新团队培育计划和福建师范大学校创新团队“概率与统计:理论和应用”(IRTL1704)。 |
| 摘 要： | 该文将随机保费收入、相依索赔以及随机分红策略引入到复合二项风险模型中,并研究该模型下的随机分红问题.运用母函数的方法,推导得到保险公司直至破产前的期望累积折现分红量满足的差分方程及其解.最后,通过几个数值例子展示了所得结果. |
| 关 键 词： | 期望累积折现分红量 相依索赔 随机保费收入 随机分红策略 |
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