测量误差模型只有一个变点的检验和估计 |
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引用本文: | 王黎明.测量误差模型只有一个变点的检验和估计[J].应用概率统计,2002,18(4):385-392. |
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作者姓名: | 王黎明 |
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作者单位: | 上海财经大学统计学系,上海,200433 |
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基金项目: | 中国博士后基金资助项目. |
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摘 要: | 本文讨论了测量误差模型中参数只有一个变点的检验和估计问题,首先,给出其似然比检验统计量,然后,基于最小信息准则的原理,利用Schwarz信息准则(SIC),在多余参数已知和未知的情况下,分别给出了检验统计量,讨论了利用SIC方法给出的检验统计量的渐近分布,证明了基于似然比方法和SIC方法给出的变点估计是相同的,并且在一定条件下,给出了变点估计的极限分布,运用Monte-Carlo随机模拟的方法,分别给出了以上检验的临界值。
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关 键 词: | 估计 测量误差模型 变点 似然比检验 Schwarz信息准则 |
修稿时间: | 2000年11月9日 |
Test and Estimation for a Change-point in the Linear Structural Error-in-Variables Models |
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Abstract: | |
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