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| 保险赔付中的最优对冲策略 | |
| 作者姓名： | 董莹 冯敬海 |
| 作者单位： | 1. 大连民族学院理学院,大连,116600 2. 大连理工大学应用数学系,大连,116024 |
| 摘 要： | 本文对带有付费过程$A_t$的保险公司在金融市场$(S_t,Q_t,B_t)$上通过购买股票$S_t$、兑换外币$Q_t$以及购买无风险资产$B_t$的投资过程而采取的最优投资策略, 使保险公司所面临的风险最小进行探讨. 利用Galtchouk-Kunita-Watanabe分解定理将风险表达式重新表达, 从而找到保险公司所能采取的风险最小的最优对冲策略. 文中举出一个具有现实性意义的例子将文章的重要结论加以应用, 使本文更具有应用价值. |
| 关 键 词： | Galtchouk-Kunita-Watanabe分解定理 Girsanov定理 最优对冲策略 付费过程 具有保证的单位联结保险合同. |
| 修稿时间： | 2005-05-10 |
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