| 基于ARMA-GARCH模型的股票价格分析与预测 |
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| 引用本文： | 杨琦,曹显兵. 基于ARMA-GARCH模型的股票价格分析与预测[J]. 数学的实践与认识, 2016, 0(6): 80-86 |
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| 作者姓名： | 杨琦 曹显兵 |
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| 作者单位： | 北京工商大学理学院,北京,100048 |
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| 基金项目： | 北京市高校创新人才项目(201306026) |
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| 摘 要： | 利用时间序列模型对大众公用(600635)股票价格进行分析与预测.首先,通过对数据的初步分析,建立ARMA拟合模型;然后,通过模型检验发现模型残差中存在条件异方差性,通过加入GARCH项消除条件异方差性,得到了ARMAGARCH拟合模型;最后实证分析结果表明了模型的有效性与准确性.
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| 关 键 词： | 时间序列 ARMA模型 ARMA-GARCH模型 股票预测 R软件 |
Analysis and Prediction of Stock Price Based on ARMA-GARCH Model |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | time series ARMA model ARMA-GARCH model stock prediction R software |
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