|
|||||
|
|
| 基于三维Copula函数的金融指数相关性分析 | |
| 作者单位： | ;1.河北工业大学理学院;2.郑州新奇中学 |
| 摘 要： | 给出了三维Copula函数模型中未知参数的估计方法及最优三维Copula函数的选择方法,此构造方法对研究多变量之间的相依性提供了新途径.通过对上证指数、深圳成指及创业板指的历史数据进行实证分析,选出了最优三维Copula函数以描述三者之间的相关性,并分析三者之间的尾部相关性. |
| 关 键 词： | 三维Copula Kendall秩相关系数 解析法 尾部相关性 |
Correlation Analysis of Financial Index Based on Threedimensional Copula Function |
|
| Abstract: | |
| Keywords: | |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ | |