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| 存在趋势和周期特征的非平稳时间序列的建模及其应用 | |
| 引用本文： | 王守霞,尤进红,黄涛.存在趋势和周期特征的非平稳时间序列的建模及其应用[J].中国科学:数学,2022(2):177-208. |
| 作者姓名： | 王守霞 尤进红 黄涛 |
| 摘 要： | 本文研究存在未知周期和趋势的非平稳时间序列的估计问题.将经典的时间序列分解模型写成一个含有未知参数的部分线性模型,首先采用B-样条逼近未知时间趋势,然后利用惩罚最小二乘回归法得到未知周期、周期序列和趋势的估计.本文还给出估计量的理论性质,包括周期估计的相合性以及周期序列和趋势估计的渐近性质.模拟研究展现了本文方法的优越... |
| 关 键 词： | 周期估计 光滑趋势 B-样条 惩罚最小二乘 |