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| 离散时间模型下带分红交易费的最优分红 | |
| 作者单位： | ;1.济宁学院数学系;2.曲阜师范大学统计学院 |
| 摘 要： | 研究离散Sparre-Andersen模型下带分红交易费的最优分红问题.在分红有界的条件下,通过更新初始时间得到最优值函数并证明最优值函数为Hamilton-Jacobi-Bellman方程的唯一有界解.另外,运用Bellman递推算法通过最优值变换获得最优分红. |
| 关 键 词： | 分红 离散Sparre Andersen模型 最优策略 值函数 变换 |
An Optimal Dividend Strategy in the Discrete Sparre Andersen Model When Payments Are Subject to Transaction Costs |
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