|
|||||
|
|
| AR(1)-MA(0)模型的参数矩估计及其优良性质 | |
| 作者姓名： | 张所地() 范金城() |
| 作者单位： | 山西财经学院(张所地),西安交通大学(范金城) |
| 摘 要： | 本文对双重时序模型ＡＲ（１）－ＭＡ（０）的参数Θ＝（α,δ２,σ２）Ｔ提出了一种矩估计并证明了以下３条性质：当ｎ→∞时,及 |
| 关 键 词： | 双重时序模型 矩估计 强相合性 渐近正态性． |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ | |
| 点击此处可从《系统科学与数学》浏览原始摘要信息 | |
| 点击此处可从《系统科学与数学》下载全文 | |
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏 |
|
Copyright©北京勤云科技发展有限公司 京ICP备09084417号 |