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| 美式债券期权定价熵模型 | |
| 引用本文： | 周荣喜,陈黎明,邱菀华. 美式债券期权定价熵模型[J]. 数学的实践与认识, 2006, 36(8): 59-64 |
| 作者姓名： | 周荣喜 陈黎明 邱菀华 |
| 作者单位： | 1. 北京化工大学经济管理学院,北京,100029 2. 中国农业大学经济管理学院,北京,100083 3. 北京航空航天大学经济管理学院,北京,100083 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金;北京化工大学校科研和教改项目 |
| 摘 要： | 基于熵定价理论,结合美式期权解析近似求解的G eske-Johnson方法,构建了美式债券期权定价熵模型,给出了标的资产为零息票债券和息票债券的美式期权估值的解析近似计算公式,并展示了具体的算法步骤. |
| 关 键 词： | 熵定价理论 美式债券期权 风险中性概率密度 Beta函数 |
| 修稿时间： | 2005-04-20 |
The Entropy Model of American Bond Option Pricing |
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| ZHOU Rong-xi,CHEN Li-ming,QIU Wan-hua. The Entropy Model of American Bond Option Pricing[J]. Mathematics in Practice and Theory, 2006, 36(8): 59-64 | |
| Authors: | ZHOU Rong-xi CHEN Li-ming QIU Wan-hua |
| Abstract: | On the basis of the entropy pricing theory,we formulate the entropy model of American bond option with the Geske-Johnson′s method of analytical approximation of American option,and give the option pricing analytical approximate formula of the underlying of the zero-coupon bonds and the coupon bonds.Finally,the tractable arithmetic process is presented. |
| Keywords: | entropy pricing theory American bond option risk-neutral probability density beta function |
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