线性模型中回归参数的最佳逼近M-估计 |
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引用本文: | 王宝智,王正明.线性模型中回归参数的最佳逼近M-估计[J].应用数学,1996(3). |
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作者姓名: | 王宝智 王正明 |
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作者单位: | 国防科大数学系 |
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摘 要: | 本文首先提出了选取回归参数M-估计中函数ρ的一种新原则,然后利用ρ的最佳逼近函数定义了一种新估计-BAME.并证明了其强相合性;讨论了其稳健性,较比通常的M-估计,BAME有以下优点:(1)ρ的选取充分利用了误差的分布信息;(2)具有显式表达,其算法方便;(3)相合性的证明相当于LS-估计的复杂程度,比M-估计简单得多.
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关 键 词: | M-估计 BAME-估计 稳健性 |
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