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| 聚合风险模型下Esscher风险度量的估计及其大样本性质 | |
| 引用本文： | 温利民,方婧,梅国平.聚合风险模型下Esscher风险度量的估计及其大样本性质[J].应用数学学报,2015(2):330-339. |
| 作者姓名： | 温利民 方婧 梅国平 |
| 作者单位： | 江西师范大学数学与信息科学学院;江西财经大学信息管理学院 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金(71361015,71340010);江西省自然科学基金(20142BAB201013);中国博士后特别资助项目(2014T70615);中国博士后面上项目(2013M540534);江西省博士后择优项目(2013KY53)资助 |
| 摘 要： | Esscher度量是一种重要的风险度量,在金融风险管理、保险精算中有广泛的应用,然而大部分关于Esscher风险度量的文献均在个体风险模型下考虑的.本文建立了聚合风险模型下Esscher度量的估计模型,得到了相应的非参数估计,并证明了估计的强相合性和渐近正态性,最后,通过数值模拟的方法验证了估计的大样本性质. |
| 关 键 词： | Esscher风险度量 估计 相合性 渐近正态性 |
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