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| 最优增长投资组合与等价鞅测度之间的关系 | |
| 引用本文： | 魏正红,张曙光.最优增长投资组合与等价鞅测度之间的关系[J].应用概率统计,2003,19(1):14-18. |
| 作者姓名： | 魏正红 张曙光 |
| 作者单位： | 1. 深圳大学师范学院数学系,深圳,518060 2. 中国科学技术大学统计与金融系,合肥,230026 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(基金号79790130). |
| 摘 要： | 本文研究了当基本价格过程为一类连续半鞅过程时log最优的自融资投资组合的财富过程与等价鞅测度之间的对应关系。结果显示在连续过程框架下，最小鞅测度就是相对熵最小的等价鞅测度。 |
| 关 键 词： | 基本价格过程 连续半鞅过程 自融资 数理金融 最优增长策略 等价鞅测度 相对熵 |
| 修稿时间： | 1999年9月24日 |
On the Relationship of Optimal Growth Portfolio and Martingale Measure |
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| Abstract: | |
| Keywords: | |
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