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| 关于m个相关回归方程系统回归系数的两步估计 | |
| 引用本文： | 林春土.关于m个相关回归方程系统回归系数的两步估计[J].应用数学学报,1985(3). |
| 作者姓名： | 林春土 |
| 作者单位： | 浙江大学 |
| 摘 要： | 一、前言 考虑m个回归方程系统如下yi=Xiβi εi(i=1,2,…,m),(1)其中在第i(i=1,2,…,m)个方程中,yi是n×1的随机观察值向量,Xi是秩为pi的n×pi阶矩阵,βi是pi×1的未知参数向量,而εi是n×1的误差向量。 惯常的方法是假定误差向量ε_1,ε_2,…,ε_m是互相独立地服从正态分布,其均值是E(εi)=0,方(协)差矩阵是D(εi)=σ_i~2I_n(i=1,2,…,m),这里I_n表示n阶单位阵,σ_i~2是未知参数。在这样的假定下,估计回归系数βi只须单从第i个方程求得其最小 |
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