| ARCH(p)模型样本均值与样本自相关函数的渐近正态性 |
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| 引用本文： | 李金玉. ARCH(p)模型样本均值与样本自相关函数的渐近正态性[J]. 大学数学, 2008, 24(1): 46-50 |
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| 作者姓名： | 李金玉 |
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| 作者单位： | 中国矿业大学,理学院,江苏,徐州,221008 |
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| 摘 要： | 利用严平稳m步相依序列中心极限定理证明了ARCH(p)模型样本均值与样本自相关函数的渐近正态性质.
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| 关 键 词： | 严平稳性 遍历性 ARCH(p)模型 渐近正态性 |
| 文章编号： | 1672-1454(2008)01-0046-05 |
| 修稿时间： | 2006-03-17 |
Asymptotic Normality for the Sample Autocorrelations of ARCH(p) Model |
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| LI Jin-yu. Asymptotic Normality for the Sample Autocorrelations of ARCH(p) Model[J]. College Mathematics, 2008, 24(1): 46-50 |
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| Authors: | LI Jin-yu |
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| Abstract: | The Asymptotic normality for the sample atuocorrelations of ARCH model is provided by the central limiting theorem of the m-dependent for the strict stationary process. |
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| Keywords: | strict stationarity ergodicity ARCH model asymptotic normality |
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