广义线性模型参数的自适应拟似然估计 |
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引用本文: | 陈夏,陈希孺.广义线性模型参数的自适应拟似然估计[J].中国科学A辑,2005,35(4):463-480. |
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作者姓名: | 陈夏 陈希孺 |
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作者单位: | (1)武汉大学数学与统计学院 ,武汉 430072 ,中国;(2)中国科学院研究生院 ,北京 100049 ,中国 |
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基金项目: | 国家自然科学基金资助项目(批准号:10231030) |
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摘 要: | 对广义线性模型参数的一种拟似然估计的理论给予了彻底的处理. 在该估计中,响应变量的未知的协方差阵是通过样本去估计的.证明了所定义的估计量具有下述意义上的渐近有效性:当样本量n→∞时, 该估计有渐近正态性,且其极限分布的协方差阵重合于当响应变量的协方差阵完全已知时,拟似然估计的极限分布的协方差阵.
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关 键 词: | 拟似然估计 自适应估计 广义线性模型 |
收稿时间: | 2003-12-23 |
修稿时间: | 2003年12月23 |
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