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| 一类半参数GARCH-M模型的统计检验 | |
| 作者单位： | 岭南师范学院数学与统计学院,广东湛江524048;岭南师范学院数学与统计学院,广东湛江524048;岭南师范学院数学与统计学院,广东湛江524048 |
| 基金项目： | 岭南师范学院人才专项;广东省科技计划;教育部卓越工程师教育培养计划项目产学合作协同育人项目 |
| 摘 要： | 半参数GARCH-M模型能够对资本市场的相对风险厌恶进行度量,本文利用经验似然方法对风险厌恶是否受到外生变量的影响进行检验。论文首先讨论了模型的参数估计及其渐近性质,其次利用估计方程构造检验统计量并证明其渐近服从卡方分布,最后进行了数值模拟。结果表明估计精度较高,检验统计量对备择假设比较敏感。 |
| 关 键 词： | GARCH-M模型 相对风险厌恶 假设检验 经验似然 |
The Statistical Test for A Semiparametric GARCH-M Model |
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