| 正态-逆Wishart先验下多元线性模型中经验Bayes估计的优良性 |
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| 作者姓名： | 许凯 何道江 徐兴忠 |
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| 作者单位： | 安徽师范大学数学计算机科学学院, 安徽~~芜湖 241000.;安徽师范大学数学计算机科学学院, 安徽~~芜湖 241000.;北京理工大学数学与统计学院, 北京 100081. |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金(No.11201005, No.11071015), 全国统计科学研究计划重点项目
&(No.2013LZ17)和安徽省自然科学基金(No.1308085QA13) |
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| 摘 要： | 在正态-逆Wishart先验下研究了多元线性模型中参数的经验Bayes估计及其优良性问题.当先验分布中含有未知参数时,构造了回归系数矩阵和误差方差矩阵的经验Bayes估计,并在Bayes均方误差(简称BMSE)准则和Bayes均方误差阵(简称BMSEM)准则下,证明了经验Bayes估计优于最小二乘估计.最后,进行了Monte Carlo模拟研究,进一步验证了理论结果.
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| 关 键 词： | 正态-逆Wishart先验 矩阵$t$分布 参数经验Bayes估计 最小二乘估计 BMSE准则 BMSEM准则 |
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