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多元正态分布二次型分布的推广
引用本文:
李斐,吕文,李琴.多元正态分布二次型分布的推广[J].数学学习,2018(4).
作者姓名:
李斐
吕文
李琴
作者单位:
烟台大学数学与信息科学学院
摘 要:
通过利用矩阵广义逆和多元正态分布的相关性质,给出并证明了p维正态向量X的二次型X′BX的分布的一般结果,即X~N_p(μ,Σ)(Σ为奇异矩阵)时,X′BX的分布.最后将线性模型中感兴趣的一个结果推广到了奇异正态分布的情况.
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