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| 作者姓名： | 卢一强 李锋 胡斌 |
| 作者单位： | ?????????????, ??????????????? |
| 摘 要： | 多元非参数分位数回归常常是难于估计的,
为了降低维数同时保持非参数估计的灵活性,
人们常常用单指标的方法模拟响应变量的条件分位数.
本文主要研究单指标分位数回归的变量选择. 以最小化平均损失估计为基础,
我们通过最小化具有SCAD惩罚项的平均损失进行变量选择和参数估计. 在正则条件下,
得到了单指标分位数回归SCAD变量选择的Oracle性质, 给出了SCAD变量选择的计算方法,
并通过模拟研究说明了本文所提方法变量选择的样本性质. |
| 关 键 词： | ???????? ??λ????? SCAD ???????. |
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