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| 常数分红界下带扰动的马氏调制对偶风险模型 | |
| 引用本文： | 刘东海,彭丹,刘再明.常数分红界下带扰动的马氏调制对偶风险模型[J].高校应用数学学报(A辑),2014(2). |
| 作者姓名： | 刘东海 彭丹 刘再明 |
| 作者单位： | 湖南科技大学数学与计算科学学院;中南大学数学与统计学院; |
| 基金项目： | 湖南省自然科学青年基金(13JJ4083);教育部人文社会科学青年基金(10YJC630144);湖南省社科基金(12YBB093);湖南省教育厅科研项目(13C318) |
| 摘 要： | 考虑常数分红界下带扰动的马尔可夫调制对偶风险模型,其中保险公司收益到达过程、收益额的大小以及支出都受一马尔可夫过程的影响,得到了破产前累积分红折现均值所满足的积分一微分方程及边界条件;进一步得到了两状态下,收益分布为指数分布和混合指数分布时累积分红折现均值的表达式,最后给出了数值模拟实例. |
| 关 键 词： | 对偶风险模型 马氏调制 积分-微分方程 累积分红折现均值 |
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