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| 基于部分充分降维方法的半参数多指标模型异方差检验 | |
| 作者姓名： | 马少沛 田茂再 |
| 作者单位： | 1. 中国人民大学统计学院;2. 新疆财经大学统计与数据科学学院;3. 兰州财经大学统计学院 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金(批准号:11861042)资助项目; |
| 摘 要： | 异方差检验是回归分析中的一类重要问题.本文针对半参数多指标模型提出具备模型自适应性的异方差检验统计量.本文所研究的半参数模型包括两类自变量,分别为主要兴趣变量X和次级兴趣变量W.一般情形下,自变量X的维数较高,经常导致非参数估计的准确性大大降低.而次级变量W的存在使得传统的充分降维方法不再适用.本文基于部分充分降维方法,构建具有维数约简特性的检验统计量,有效避免了中高维数变量带来的估计难题,同时该统计量能够自适应于潜在的真实模型结构,具备良好的稳健性.本文在理论上研究所提出的检验统计量在原假设和备择假设下的渐近性质,并通过模拟研究和实证案例分析检验方法在有限样本下的表现. |
| 关 键 词： | 异方差检验 半参数多指标模型 部分充分降维方法 |