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| 我国上海股票市场GARCH效应实证研究 | |
| 作者姓名： | 徐绪松 马莉莉 陈彦斌 |
| 作者单位： | 1.武汉大学商学院技术经济及管理研究所;2.武汉大学商学院技术经济及管理研究所,湖北,武汉,430072 |
| 基金项目： | 国家教育部博士点基金资助项目(01JB630009) |
| 摘 要： | 对我国上海股票市场的GARCH效应进行了实证研究,包括3个方面的内容:应用GARCH模型对股票收益率进行事前估计分析;对模型参数进行估计与最优选择;应用GARCH模型进行事后估计分析.结果表明我国上海股票市场收益率序列的波动具有显著的异方差性,可以用GARCH（1,1）进行拟合. |
| 关 键 词： | 上海股票市场 GARCH效应 非线性 易变性 |
| 文章编号： | 0253-9888(2002)03-0293-04 |
| 修稿时间： | 2002-01-07 |
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