| 非线性Black-Scholes模型下阶梯期权定价 |
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| 引用本文： | 孙玉东,师义民,童红. 非线性Black-Scholes模型下阶梯期权定价[J]. 高校应用数学学报(A辑), 2016, 0(3): 262-272. DOI: 10.3969/j.issn.1000-4424.2016.03.002 |
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| 作者姓名： | 孙玉东 师义民 童红 |
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| 作者单位： | 1. 贵州民族大学理学院,贵州贵阳,550025;2. 西北工业大学应用数学系,陕西西安,710072 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金(71401134;71571144)，贵州省科学技术基金(黔科合J字[2015]2076号)，贵州民族大学引进人才科研基金(15XRY005)，贵州省研究生卓越人才计划(ZYRC字[2014]008) |
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| 摘 要： | 在非线性Black-Scholes模型下,研究了阶梯期权定价问题.首先利用多尺度方法,将阶梯期权适合的偏微分方程分解成一系列常系数抛物方程;其次通过计算这些常系数抛物型方程的解,给出了修正障碍期权的近似定价公式;最后利用Feymann-Kac公式分析了近似结论的误差估计.
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| 关 键 词： | 阶梯期权 非线性Black-Scholes模型 Feymann-Kac公式 误差估计 |
The pricing of step options under the nonlinear Black-Scholes model |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | geometric average Asian options nonlinear Black-Scholes model Green Function error estimates |
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