| Vasicek利率模型下的亚式期权的定价问题和数值分析 |
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| 引用本文： | 王莉君,张曙光.Vasicek利率模型下的亚式期权的定价问题和数值分析[J].应用数学学报,2003,26(3):467-474. |
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| 作者姓名： | 王莉君 张曙光 |
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| 作者单位： | 1. 同济大学应用数学系,上海,200092
2. 中国科学技术大学统计与金融系,合肥,230026 |
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| 摘 要： | 本文研究了随机利率满足Vasicek模型时带有浮动的敲定价格的欧式看涨亚式期权的定价问题．通过对所涉及的退化的抛物型方程的Cauchy问题进行变量代换，我们把状态空间的维数降低了一维．为克服其中的奇异性问题，本文对方程进行了分解，第一部分的方程虽然保持奇性，但是其解具有一个精确表达式；而残差部分满足系数和初始条件都充分光滑的Cauchy问题，我们运用一般的差分方法对该部分进行了有效的数值计算．
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| 关 键 词： | Vasicek利率模型 亚式期权 定价问题 抛物型方程 奇异性 Cauchy问题 差分格式 随机利率 |
PRICING THE ASIAN OPTION UNDER VASICEK INTEREST RATE |
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