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| 基于权函数的GARCH模型稳健建模及实证分析 | |
| 作者单位： | ;1.广州科技贸易职业学院;2.广州大学数学与信息科学学院 |
| 摘 要： | 异常值的存在会对时间序列波动率模型的识别及参数估计会产生重要影响,采用Tukey双权法权函数对被拟合相关序列模型的残差进行变换,再将变换后的残差序列对波动率模型进行稳健识别及建模,模拟及实证分析表明稳健识别及估计方法具有很好的耐抗性,而且能更好的捕捉到资产收益率的波动性. |
| 关 键 词： | 权函数 GARCH模型 稳健建模 收益率 R语言 |
Robust Modling of GARCH Model Based on Weighted Function and Empirical Analysis |
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