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| 随机波动模型下算术亚式期权的Monte Carlo模拟定价 | |
| 作者单位： | ;1.中国人民大学信息学院;2.石家庄铁路职业技术学院 |
| 摘 要： | 在随机波动模型下,研究亚式期权的定价问题.推导出了标的资产及其随机波动模型的路径,利用对偶变量法对亚式期权进行数值模拟计算,并对随机波动模型下与B-S模型下的欧式期权和亚式期权定价结果进行比较,最后给出了具有固定敲定价格和浮动敲定价格的算术亚式期权的数值计算结果. |
| 关 键 词： | 随机波动模型 亚式期权 Monte Carlo模拟 期权定价 |
Monte Carlo Simulation Pricing for Algorithm Average Asian Option under the Stochastic Volatility Model |
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