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| 广义自回归模型参数的收缩估计 | |
| 引用本文： | 熊健,李元. 广义自回归模型参数的收缩估计[J]. 数理统计与管理, 2008, 27(4) |
| 作者姓名： | 熊健 李元 |
| 作者单位： | 北京工业大学应用数理学院,北京,100124;广州大学数学与信息科学学院,广东,广州,510006;广州大学数学与信息科学学院,广东,广州,510006 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金 , 广东省广州市教育科学规划项目 |
| 摘 要： | 运用经典方法结合参数的先验信息得到了广义一阶自回归模型中自相关系数的收缩估计的闭式表达式,它是通常极大似然估计与先验均值的加权平均,在适当的先验信息下优于原来的估计. |
| 关 键 词： | 自回归模型 收缩估计 先验信息 |
A Shrinkage Estimator for a General Autoregressive Parameter |
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| XIONG Jian,LI Yuan. A Shrinkage Estimator for a General Autoregressive Parameter[J]. Application of Statistics and Management, 2008, 27(4) | |
| Authors: | XIONG Jian LI Yuan |
| Abstract: | A Shrinkage estimator in closed form is obtained for a general autoregressive parameter by using traditional statistical method with prior information inputted on the parameter.The shrinkage estimator is the weighted average of the usual maximum likelihood estimator and the prior mean,and it is more effective than the original estimator under the suitable prior information. |
| Keywords: | autoregressive model shrinkage estimator prior information |
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