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| 跳跃-扩散模型资产定价公式的数值计算方法 | |
| 引用本文： | 张鸿雁,李强,张志. 跳跃-扩散模型资产定价公式的数值计算方法[J]. 经济数学, 2010, 27(2): 51-56 |
| 作者姓名： | 张鸿雁 李强 张志 |
| 作者单位： | 中南大学,数学科学与计算技术学院,湖南,长沙,410083 |
| 基金项目： | 湖南省教育厅科技处资助项目 |
| 摘 要： | 假定资产价格变化过程服从跳跃-扩散过程,那么基于它的欧式期权就满足一个偏积分-微分方程（PIDE）,本文利用差分法来离散这个PIDE方程,用两种迭代方法得到方程的数值解：基于雅可比正则分裂法和预条件共轭梯度法. |
| 关 键 词： | 跳跃-扩散模型 差分法 FFT算法 欧式看涨期权 |
Numerical Solution of Assets Pricing Equation under Jump diffusion Model |
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| ZHANG Hong yan,LI Qiang and ZHANG Zhi. Numerical Solution of Assets Pricing Equation under Jump diffusion Model[J]. Mathematics in Economics, 2010, 27(2): 51-56 | |
| Authors: | ZHANG Hong yan LI Qiang ZHANG Zhi |
| Affiliation: | (School of Mathematical and Calculating Technology,Central South University,ChangSha,Hunan 410083,China) |
| Abstract: | The paper assume that the price process of the assets is a jump-diffusion process,then,the value of European optaon satisfies a general partial integro-differential equation（PIDE） under this assumption.The equation was discretized by difference formula.The result was obtained by two iterative methods：Jacobi regular splitting method and preconditioned conjugate gradient method. |
| Keywords: | jump-diffusion model finite differences FFT algorithm European call option |
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