| 纯生跳跃扩散型交换期权定价公式 |
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| 引用本文： | 胡志锋,黄荣坦.纯生跳跃扩散型交换期权定价公式[J].数学研究,2005,38(3):333-338. |
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| 作者姓名： | 胡志锋 黄荣坦 |
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| 作者单位： | 厦门大学数学科学学院,福建,厦门,361005 |
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| 基金项目： | 福建省自然科学基金资助项目(Z0511007) |
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| 摘 要： | 在假定标的资产价格服从纯生跳跃过程的条件下,研究一类多资产期权——资产权重不同的交换期权,并在风险中性的条件下建立相应的定价方程,运用条件期望等相关知识得出交换期权的解析公式。文中最后列出一些特殊纯生跳跃扩散型交换期权的定价的例子.
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| 关 键 词： | 纯生过程 交换期权 泰勒展开式 |
| 修稿时间： | 2004年10月28 |
The Pricing Formulas of Exchange Options in the Pure Birth Jump-diffusion Process |
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| Hu Zhifeng,Huang Rongtan.The Pricing Formulas of Exchange Options in the Pure Birth Jump-diffusion Process[J].Journal of Mathematical Study,2005,38(3):333-338. |
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| Authors: | Hu Zhifeng Huang Rongtan |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | Pure birth process exchange options Taylor expansion |
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